某种暗号，对于这道题，他还真没学过。
【操，第四道题我看都看不懂】
【第一道我大概明白，伊藤引理，这个我学过】
【第二道自由边界问题，美式期权定价的经典框架，但是他的边界条件设置得很刁】
【第三道方差缩减，控制变量法和对偶变量法，这个不难，但计算量大】
【第四道是什么东西？】
【让我看看……等一下，这好像是Longstaff和Schwartz在2001年那篇论文里的方法？不对，他做了变形】
【不是Longstaff-Schwartz，更像是2005年那篇关于提前执行特征的论文，但题目里加了一个跳跃项】
【跳跃项？那就不是标准的美式期权了，是带跳的美式期权定价，这个在2009年还没有解析解】
【所以这道题不是让学生解的，是让学生证明自己读了多少论文】
【教授刚才说了，这道题是故意超纲的，就是看学生能不能在四个小时内找到正确的方法】
【换句话说，这不是考知识，是考学习能力】
【操，这不就是开卷考试吗】
【开卷考试最难了】
【会难倒我们吗？】
【等着，我这边有一台服务器，我开AI帮主播算一下第四道题】
林安把打印纸合上，放回桌上。
“有纸和笔吗？”
杰罗教授从抽屉里拿出一叠空白打印纸和一支钢笔，推过来，然后他看了一眼手表。
“现在是下午两点零七分，六点零七分，我来收卷。”
他站起来，从椅背上拿起一件深棕色的旧西装外套，穿在身上。
“我去系里开个会，四个小时后回来。”
他走到门口，转过身。
“你可以用我的书柜，任何一本书，也可以用电脑查资料，这是开卷考试。”
杰罗教授顿了顿，他刚想说……但你不能问任何人。包括手机里的任何人。
但是他看着林安一眼，想了想，如果后者打电话找人询问就能解开第四道题，那就有点太小瞧自己了。
算了，这事情没必要提。
林安点了一下头，杰罗教授便推门出去了。
办公室里安静下来。
林安把打印纸重新翻开，四道题摊在桌面上，既是方便自己读一遍，也是方便弹幕老爷来看。
读完之后，林安心里有数了，第一道和第二道题，他能做，而第三道以后，就摸不着头脑了。
理清楚思路后，他没有开始做题，而是走到书柜前。
杰罗教授的书柜占据了整整一面墙，从地板到天花板，一共八层。
书籍按照主题分类，包括随机分析、偏微分方程、数值方法、金融建模、风险管理、时间序列、优化理论等，每一层架子的书脊下方都贴着手写标签。
林安的目光从书脊上扫过去，在某些书名上停一下，然后移开，让弹幕老爷们确认杰罗教授的知识体系是怎么搭建的。
确认完之后，他回到桌前，拿起笔。
第一道题，随机微积分，伊藤引理，测度变换，吉尔萨诺夫定理。
他的笔尖落在纸上，开始写。
四十分钟后，第一道题写完了，林安活动了一下手腕，开始做第二道题。
自由边界问题，美式期权定价的偏微分方程框架。
林安的笔速比第一道题快了一些。
第二道题做完的时候，时间过去了两个小时。
窗外的阳光从白色变成了淡金色，从窗户的另外一侧照进来，在地板上投下了新的
-->>(第4/7页)（本章未完，请点击下一页继续阅读）